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不仅如此，这时开仓的规模也面临两难：要么保持原有建仓规模不变，由于止损空间放大，则实际的风险暴露变大；要么保持风险暴露金额不变，缩减建仓规模——两个选择，要么放大了风险敞口，要么在降低盈亏比的同时进一步缩小了潜在盈利。

评估或衡量交易系统的绩效，要用回测中的整体盈亏比、胜率和交易频率。历史回测不考虑操作风险。如果实践中出现了类似上述情形的话，则是人为对回测绩效进行硬性的折扣。这是得不偿失的。

反之，如果错过买卖点后不再追单入场，对交易系统的损害则没有这么大。任何一笔交易，平仓出场之前的实际回报是未知的，预期回报只能用历史回测的平均水平衡量。

我们不会知道任何一笔没有实际开仓的交易究竟是不是赚钱。从上述例子来看，错过了买卖点，不会拉低交易系统的盈亏比和胜率，损害的仅仅是交易频率。对于一个趋势交易者而言，手里如果运用着3–5个交易系统，每个交易系统每年开仓10次左右，同时跟踪5个市场，在5年的交易周期内大致开仓1000次左右，错过某一笔交易，仅仅是让1公里的“长长的坡”变成999米，对最终滚出来的雪球影响会小很多。

其次，从交易者的操作心态上分析，追单进场往往会导致进退失据。

正常交易，正常入场，则止损点是唯一的——要么根据均线，要么根据形态，要么是固定的回落比例。而追单进场后，实际入场点和原有的“唯一止损点”之间，多了一个“理论入场点”。这个中间点位的存在，会让交易者的操作进退失据。

如果入场后价格向不利方向变动，价格运行到“理论入场点”时，交易产生一定的浮亏，这时，交易者会想，“早知如此，就不追进去了”。之后，如果价格没能迅速脱离成本区（即迅速摆脱“实际入场点”），对比正确的入场点（会产生一定浮盈，至少可以减少大量浮亏），账面的浮亏又往往是没有必要的。

这时，这笔交易已经脱离了交易系统的保护。由于没有回测数据的支持，交易者的心态和手法多半将迅速退化，进退失据。